@Paula Marques quando tive esta situação, o problema estava relacionado com a configuração de remetentes no Message Center, confere como estão as configurações.
Depois de exportar, também dê uma olhada nesta URL http://LOJA.vtexcrm.com.br/ExportStatus/Index
É possível que consiga baixar o arquivo exportado por ali.
Obrigada @Eduardo Gomes !
Exportei novamente e estou conseguindo acompanhar no link http://LOJA.vtexcrm.com.br/ExportStatus/Index