Parceiros, antes de mais nada, obrigado pelo apoio.
Consegui resolver o problema, acontece que o Delphi necessita de .dll's para os componentes e as minhas estavam desatualizadas para lerem o protocolo TSL 1.2 exigido pela VTex.
Se mais alguém tiver com o mesmo problema, vou deixar aqui as DLL's para atualizarem.
Obrigado.