Geralmente são ferramentas pagas onde você instala na sua loja e tem o controle e a customização do visual diireto na plataforma.
Recomendo dar uma olhada nessas:
- Cybot
- Onetrust
Olá, Artes, tudo bem? 
Estamos revendo os tópicos mais relevantes/visitados da nossa comunidade e por isso, reabrimos a sua pergunta. Para esse caso de cookies com um botão de aceitar e fechar. Complementando o que o Nathan falou, na VTEX temos ( hoje ) 3 ferramentas externas que você instala na sua loja e tem o controle e a customização direito na plataforma.
- Cookie script
- Cookie bot
- Lupenda
Segue o link da nossa App Store aqui! 
Caso sua loja seja CMS Legado, recomendo entrar em contato com os 3 pra ver sua assinatura interna e ver se é possível implementar via script.
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