How to display a Correios delivery restriction message in the cart and checkout when the customer enters a ZIP code, as some ZIP codes require in-store pickup at the post office branch

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De forma nativa não há como colocar uma mensagem deste tipo, mas é possível criiar um script customizado para realizar a sua demanda.

Lembrando que não é aconselhável qualquer customização no checkout pois qualquer script mal feito pode travar ou até mesmo diminuir a conversão da sua loja